04/05/2022 - Stage - Paris

Objectifs principaux du stage :

·Aide dans le suivi des risques financiers liés aux fonds.

·Aide à la mise en place d’un outil pour le suivi d’un outil de risque ex-ante et les contraintes d’investissement des fonds.

Descriptif activités principales :

Au sein de l'équipe du contrôle des risques, le (ou la) stagiaire participera aux missions suivantes :

• Préparation de rapports de Risque de Marché sur les fonds de DNCA. Calcul d’indicateurs de risque (Value at Risk, volatilité ex-ante, sensibilités, stress tests, au moyen de l’outil MSCI RiskMetrics.
• Calcul et vérification du SRRI (synthetic risk&reward indicator) sur les fonds.
• Production de rapports de risque de liquidité au moyen de l’outil MSCI LiquidityMetrics.
• Calcul d’indicateurs de suivi des risques pour le comité de risque trimestriel et semestriel : Concentration, emprise, risque de liquidité, statistiques de risque ex post, indicateurs spécifiques pour les fonds taux), tableaux d’expositions (aux actions, devises, pays). 
• Les principaux outils/logiciels utilisés sont Bloomberg, Europerformance, Charles River Development (CRD), MSCI Riskmetrics, MSCI Liquiditymetrics.
• Automatisation de calculs de risques sous VBA et potentiellement Python.